商业银行金融市场风险管理报告（精选2篇）

商业银行金融市场风险管理报告 篇1

一、引言

商业银行作为金融体系中的重要组成部分， 是中央银行实施货币政策时的重要传导环节。在激烈的金融市场竞争中， 商业银行的风险管理能力直接威胁到商业银行的生死存亡。随着我国金融制度改革的不断深入， 我国金融业分业经营的模式受到金融市场的挑战。面对新的发展形势， 商业银行之间的竞争愈演愈烈， 监管部门对传统信贷业务监管力度的加强使得传统存贷业务的经营模式带来的利润空间越来越小， 以理财、债券、基金等为代表的新兴的金融市场业务呈现出蓬勃的发展趋势， 并逐渐成为商业银行新的利润增长点。但是， 与此同时， 我们必须清晰的认识到， 在金融市场业务规模不断扩大的同时， 我国商业银行所面临的经营风险日益增大， 加强对我国商业银行在金融市场业务中的风险管理显得尤为重要。

二、我国商业银行金融市场业务的发展现状分析

在我国改革开放的初期， 主要的几家国有银行先后开办了信托、租赁、证券、投资等业务， 此时的金融行业属于混业经营时期。自1995年起， 我国《商业银行法》的颁布正式从法律上确立了金融体系分业经营的制度。随着我国金融业务改革的不断推进， 金融市场业务作为商业银行中的新兴业务也应运而生。具体而言， 商业银行的金融市场业务与传统业务之间存在着明显的差别， 这也是我国商业银行金融市场业务的现状。

(一) 单笔交易的巨大金额对银行流动性产生影响

不同于传统的商业银行的存贷款与储蓄业务， 金融市场业务一个最为显著的特点就是单笔交易的金额巨大。银行同业之间的资金业务往来一般都在上亿元， 这样大笔的交易资金的进出对银行的日常流动性管理有着重要的影响。这样的大笔交易资金可以比较容易帮助银行间市场成员或同业间经常性资金的融入和融出， 商业银行可以通过比较市场化的资金价格对资金进行融通， 同样， 商业银行也可以将自己手中的资产质押出去进行再融资， 通过这样反复的操作， 商业银行在获得收益的同时也产生了对银行流动性风险的影响。

(二) 商业银行金融市场的发展有助于转变银行的产品结构

在商业银行中， 传统的存贷款产品业务不断受到了来自股票、基金、信托、保险等新产品的冲击， 传统的、固有的盈利模式被弱化， 商业银行的经营日益艰难， 这在客观上要求商业银行必须及时转变自己的业务模式与运行机制。金融市场业务的发展为商业银行不断扩大自己的业务规模、持续开发金融产品提供了平台， 这样的商业银行才能在激烈的市场竞争中处于不败之地。例如:债券市场的发展， 主要经历了国债、金融债、企业债的发展过程， 业务的拓展使得商业银行的闲置资金得到了有效的使用， 帮助商业银行一改传统的、单一的资产结构， 实现了对资产的多元化经营模式。

(三) 实现了由被动负债向部分主动负债的转变

随着金融市场业务的发展， 商业银行也由过去传统的被动负债模式转向主动性负债， 从而丰富了商业银行的负债资源。例如:商业银行在金融市场上发行次级债、金融债等业务可以锁定负债的期限， 以此来降低流动性风险管理的难度。另外， 在商业银行进一步推进资产证券化的过程中， 可以将长期资产以证券化的方式通过债券市场转让来优化商业银行存量资产负债结构。规模不断扩大的银行间市场和各类交易所市场为商业银行的发展提供了更加广泛的负债来源。

三、商业银行金融市场业务风险管理中面临的新挑战

随着20xx年金融危机的爆发与后危机时代的到来， 金融创新呈现出新的势头， 向着更加复杂化、多元化的发展趋势， 利率市场化的稳步推进、金融市场国际化的不断深入， 都使我国商业银行在金融市场业务面临着巨大的`挑战与风险。

(一) 金融创新呈现出多元化、复杂化的发展趋势

随着经济全球一体化发展进程的加快， 全球金融业务出现了新的发展趋势———金融创新的加剧。上世纪70年代， 国际金融市场迎来了金融创新的春天， 这种趋势一致持续到今天， 并对全球金融市场产生了巨大影响。目前， 全球金融市场的金融产品和工具已经改变了过去的单一的存贷款、现金、证券等业务， 逐渐演变成形式多样化、结构复杂化的各类金融产品和工具。随着我国金融市场的逐步开放， 已经实现了与国际金融市场的接轨， 而不断涌入的国际金融市场的创新金融产品和工具对我国商业银行的分业经营模式带来了巨大的冲击与挑战。一方面， 金融产品和工具的不断创新迫使金融监管当局放松了管制， 同时也对货币政策的有效性带来了新的挑战;另一方面， 对于我国商业银行而言， 金融产品和工具的创新在为商业银行带来了丰厚的利润的同时也增加了其面临风险的复杂程度， 对商业银行的风险管理能力提出了更高的要求。

(二) 利率的市场化对资产价值产生的波动不断激励

我国自20xx年以来， 全面放开对商业银行贷款利率的管制以来， 不断推进我国利率市场化的进程， 虽然我国商业银行的存款利率仍未完全实现市场化。但是， 以为商业银行的利率自主定价提供了很大的浮动空间。在实际中， 银行间货币市场、外汇市场、债券市场已经基本实现了利率的市场化。面对这一背景， 利率的市场化使得商业银行一方面在面临着利差缩小的挑战， 而同时资产与负债之间的期限错配风险也在不断增加。而一旦商业银行的资产与负债期限不匹配， 利率价格的变动就需要商业银行承担缺口部分带来的风险， 并且还将为商业银行带来重新定价的风险。据人民银行的相关数据统计近年来我国货币市场利率的波动较大， 收益率曲线的极端性变化比较明显， 这对商业银行金融市场业务带来了巨大冲击。例如:20xx年6月由于我国财政缴款、外汇占款的持续回落等多重因素叠加产生的协同效应， 使得中国的货币市场利率波动剧烈， 银行同业间的拆借隔夜利率一度创下高达年利率30%的历史新高。

(三) 受国际金融市场变化的影响明显

近年来， 随着我国社会主义市场经济的不断发展与全球经济一体化进程的加快， 中国逐渐以新兴经济体的姿态屹立在国际市场上， 并对国际经济市场的发展起着重要的作用。由此也带动了我国金融市场与国际金融市场的密切联系。目前， 我国的金融市场国际化发展进程已经进入新的发展阶段， 金融市场在为商银行提供低成本负债来源的同时， 也使得大量境外资金涌入商业银行经济循环体系， 迅速扩张了商业银行资产负债的规模， 加快了中国经济发展速度。但是， 当我国商业银行资产负债结构严重不合理时， 大规模境外资金的涌入加剧了其流动性的波动， 从而使得资产快速膨胀与紧急收缩呈现交替出现的现象， 加大了商业银行流动性管理的难度， 并引发整个金融体系的流动性风险波动， 严重的还将引发金融危机。另外， 大量境外资金的涌入， 商业银行持有巨额对外负债将面临更大的汇率风险， 如果汇率出现大幅度波动等都将为商业银行管理汇率风险增加难度。例如:在20xx年的24个交易日中， 银行间外汇市场人民币对美元即期交易价围绕中间价双向浮动， 交易价相对中间价的日间最大波幅日均为0.18%， 这一比率高于20xx年同期的波动水平。20xx年下半年以来， 随着国内外外汇供求关系的变化， 交易价的波动明显增加， 多个交易日出现交易价触及当日中间价0.5%的浮动区间上限。随着人民币升值预期震荡的减弱， 人民币汇率预期在20xx年9月后逐渐贬值。可见， 外部市场的剧烈震荡对商业银行的外汇资产产生了巨大影响， 并为商业银行金融市场业务带来了冲击。

四、商业银行金融市场业务风险管理的有效策略

(一) 不断建立与完善适合商业银行自身发展的信用风险管理体系

目前， 我国的中诚信国际信用评级有限公司、大公国际资信评级公司、联合资信评级有限公司等专业信用评级机构依靠各自经过多年积累和完善的信用评级体系和方法对我国的大部分金融机构主体和有价证券的债项提供客观公正和和独立的信用评级， 并对评级的方法和评级结果及时进行公布， 并对跟踪评级信息进行及时更新。目前， 我国的大部分金融机构在对债券等金融资产进行投资时， 一般都会将第三方评级机构提供的评级结果作为投资的重要参考依据， 并最终做出投资决策。但是， 对于我国大部分商业银行而言， 只依靠外部评级是不够的， 还必须与本行的自身经营状况和风险管理策略进行密切结合， 逐渐在本行内部建立起完善的商业银行内部信用评级体系与风险模型。从而有效控制信用风险、提升银行的盈利能力。首先， 商业银行必须建立完善的风险管理预警机制， 不断收集金融市场业务的相关信息。通过完善信用风险监测信息系统， 建立客户资料数据库， 并及时对客户进行跟踪， 实现对商业银行信用风险的动态化管理。第二， 建立完善和有效的内部信用风险评级模型， 实现对投资方案信用风险有效评价， 提升投资决策效率和质量， 实现投资配置的最佳效果。第三， 利用现代信息技术与高科技手段建立科学的绩效评价体系， 实现对风险管理与绩效评价体系的有效结合。

(二) 积极有效地防范流动性风险

商业银行的资金流动性紧扣银行的经营命脉。商业银行在开拓金融市场业务时必须构建完善的全面风险管理体系， 有效地实施对资金的管理。商业银行可以以业务条线为单位， 对资金进行集中、统一的管理， 从而提高对流动性风险的管理效率与专业化水平。例如:在资金的配置上， 必须通过对各种风险的量化比较与分析， 制定适当的流动性比率、杠杆比率指标， 建立有效防范流动性风险的能力。

(三) 加大对传统业务持续发展的管理力度

在我国商业银行中， 传统业务不能摒弃， 并且还应坚持其可持续性发展。这主要是由于传统业务的持续发展是商业银行有效抵御风险的根本保障， 更是商业银行可持续发展的基础。商业银行在发展金融市场业务的同时往往伴随着高风险的产生， 正是这种情况才使得商业银行必须重视对传统业务的稳定发展， 以此来保证传统业务在全行业务规模中的比重。在未来， 商业银行在存贷款息差空间不断收窄的情况下， 商业银行要想在激烈的市场竞争中与其他银行相竞争、保证一定的市场占有率， 必将要调整业务发展的重心， 通过提升金融市场业务收入的占比保证商业银行盈利能力

(四) 加快对新产品的开发与创新

商业银行在保证传统业务的同时还必须加强对新产品的开发与创新。可以开发一些能够实现主动负债或提高资产流动性的产品来达到改善资产负债组合的目的。例如:发行次级债券和金融债券等;商业银行还可以尝试开创一些能够连接不同金融市场的产品， 例如:货币市场基金、结构性存款等;商业银行通过利用利率互换工具和衍生金融工具的有效的管理利率和汇率风险;商业银行可以推进积极型的债券组合管理， 在综合考虑各券种流动性水平、信用风险和利差的同时， 及时优化资产的管理策略。

(五) 加强对商业银行金融市场人才队伍的建设

金融市场业务的发展对商业银行业务团队提出了更高的要求。因此， 业务人员必须要具备丰富的金融专业知识、熟知国家的各项监管法规与业务规则、关注国家宏观经济政策及产业发展方向、拥有较高的思想道德素质、具有较强的学习能力与积极进取精神。商业银行必须加强对这些员工的培训力度。提升业务人员的业务能力和实践能力， 为商业银行推进金融市场业务发展做出保障。

总之， 随着我国金融市场的不断完善与金融市场国际化发展进程的加快， 为商业银行金融市场业务的发展带来巨大的机遇和挑战。因此， 商业银行必须高度重视风险管理， 采取稳健的经营方式， 为商业银行谋求长远的发展。

商业银行金融市场风险管理报告 篇2

一、正视问题，构建金融合规管理体系

xx商业银行储蓄业务自恢复开办已经xx年，逐步形成了自己的管理模式和特点，但距离现代商业银行的要求还有不小的差距：一是风险意识淡薄。经营银行就是经营风险，任何金融业务都有风险，只有采取识别、计量、监测、控制的方法才能使风险得到有效释。二是不合规的现象较为严重。无数案例表明，当前xx商行金融业务中出现问题和案件的最多点、最难控制点，莫过于前台操作中存在的问题和隐患，出现于工作人员责任意识、风险意识、合规意识不强，不按流程办事、不按规定作业，引发了各种各样的事件和案件。三是一、二级条线风险防范流于形式。前台本身没有很好地执行落实制度和规定，出现差错和问题没有及时整改，老问题老现象重复发生；业务部门缺乏对业务管理和业务发展中的问题进行针对性地检查、督促、整改、落实。四是针对发现的问题进行整改落实不够。

二、建章立制，创建金融合规制度体系

银行号称三铁：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的，我们的邮政银行，在金融业务发展上也应该是这样。

1、建立健全各项制度。必须对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的.，相关部门应进行专门研究，及时制订或修订；对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题，要认真研究，及时解决。目前省分行建立的83项制度，就是我们工作的依据和指南，如果不知道或不懂得如何去做，就在83项制度中去寻找答案。

3、触犯制度严惩不怠。要在全行员工中灌输制度就是高压线，谁踩了这根线，谁就要受到惩罚。特别是要经常对“十种人”（涉嫌“黄、赌、毒”的人员、经商办企业的人员、大额资金炒股的人员、个人负债严重的人员、无故经常不上班的人员、交友混乱的人员、有犯罪前科的人员、累查累犯的人员、贷款收受回扣的人员、热衷高消费的人员）进行风险管控和排查，对有章不循的员工，要将其调离原岗位，并严肃处理。推行管理问责制，建立对违规违纪事项的举报制度，做到约束和激励并举。

三、规范操作，加强内部管理控风险

进一步落实各项内控制度，提高全体员工团结务实、审慎经营、爱岗敬业、遵章守纪的自觉性，查摆、堵塞工作中的漏洞，遏制各类案件的发生，全面提高工作质量和服务水平。转变工作作风，大兴求真务实之风，使全体员工以满腔的热情和昂扬的斗志全身心投入到工作中去，为我行内控的发展提供有力的保障。众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不可能健康成长的，而内部控制就是企业“生命体”的免疫系统。因此，欲使邮政储蓄银行不断成长壮大，就必须在大力拓展各项业务的同时，更加有效地推进其自身免疫系统—内控制度建设，以保证邮政储蓄银行的稳健发展。邮政储蓄银行尽快建立起规范、科学而运转良好的内控制度不仅是日益加强的金融监管的外在要求，同时也是实现预定发展战略目标和防范金融风险的内在需要。运行良好的内部控制可以发挥如下作用：一是确保国家法律法规和监管规章的贯彻执行；二是确保将各种风险控制在可承受的范围内；三是确保自身发展战略和经营目标的全面实现；四是有利于查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行。

四、科学筹划，强化成本管理，提高银行效益

当前，银行业金融机构各项业务发展较快，也创造了比较好的效益，但对传统业务依赖性强、中间业务技术含量不高等问题比较突出，要着力加强三方面工作，提高银行效益。

1、合理配置信贷资金，不断优化信贷结构，规避产能过剩可能出现的信贷风险。一是银行业金融机构应逐步建立和完善信贷风险预警控制体系，提高自身的风险识别能力，关注行业发展动向，建立市场信息预测体系，准确把握市场供求关系和产业变化趋势，实现贷款科学决策，形成灵活有效的信贷资源配置机制，加强防范行业信贷风险。二是应在产能过剩行业的结构调整中发挥信贷杠杆作用，支持企业的技术创新、结构调整和并购重组，提高产业集中度和竞争力。

2、大力清收不良贷款，进一步提高信贷资产质量。银行机构要将不良贷款的清收盘活作为工作的重点来抓，采取多种有力措施，下大气力，有效压缩和清收不良贷款。同时信贷和客户部门要切实抓好新增贷款的贷后管理工作，努力提高到期贷款回收率。

3、加快发展贴现业务、提高低风险业务收益水平。作为风险性较低、资金回笼较快、收益性较高的产品，贴现业务一直备受银行青睐，加大营销力度，切实发挥票据中心的引导作用，加快发展贴现业务，同时逐步提高议价水平，提高贴现业务收益率。